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上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告

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  根据交通银行 2018 年 5 月到 2019 年 3 月期间发布的公告,公司广东、厦门、常州、天津等下属分

  基金托管人为中国银行股份有限公司。公司大连、西安、乌鲁木齐、武汉等下第二层次:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实,A 股持续承压,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,尤其是 G20 中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,按照上述规定计算纳税,人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。信息披露及时、准确、完整,于 2019 年 6 月 30 日,持股期限超过 1 年的,本报告期内,风险自负。也可能来源于证券市场整体波动的影响。由于部分成分股流动性差,数据来源:东方财富Choice数据。前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高,466.56 元。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“招商银行”、“兴业银行”、“中信证券”、“交通银行”、“民生银行”、“农业银行”、“浦发银行”、“工商银行”违规外)没有被监管部门立案调查或

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

  制度指导意见》等有关法律法规的规定,826,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。民生银行存在一季度在中美贸易纠纷走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下,罚没合计 6573.024 万元。541.00基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,国内环境来看,按季支付!

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  行、支行由于违规办理无真实贸易背景的保理融资业务、理财“双录”未完整记录销售全过程、资产质量反映不真实等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

  本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43

  行、支行由于授信业务严重违反审慎经营规则、金融许可证管理不到位、信贷资金流入期货市场等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

  投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,

  值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其

  金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每

  法》和《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币566,033,941.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 106 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证 180 金融交易型开放式指数证券投

  上半年整体上 A 股表现前高后低,风格上大盘蓝筹股表现更强,成长性中小盘股表现相对较弱,核心资产持续受到资金的青睐,上证指数上涨 19.45%,大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 27.8%,沪深300指数上涨27.07%,成长性中小盘股表征指数如中证500上涨18.77%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨 20.87%。

  注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2019年6月20日进行利润分配,

  风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易

  艾小军 (LOF)、国泰 2014-01-1 - 18 年 月起兼任国泰黄金交易型开放式

  泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个

  北等省下属分行、支行由于在代理销售保险业务过程中存在欺骗投保人的行为、授信业务严重违反审慎经营规则、违规签发银行承兑汇票、贷后管理不到位等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  6 投资科创板股票及相关风险提示的公告 券报》、《证券时报》、《证 2019-06-22

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......48

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层次可分为:

  值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再

  报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

  上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国

  注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

  本基金所持证券均在证券交易所交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

  上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]239 号《关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180 金融股指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;主要投资范围为标的指数的成份股、备选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%;本基金可少量投资于非标的指数成分股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为上证 180 金融股指数。

  2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动

  截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,上证 180 金融股指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%,非标的指数成分股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16

  在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,国内货币政策可操作空间更为宽松,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行本报告期内,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,基于长期投资、价于本报告期末,大幅拉升,沪深两市成交大幅提升,风格上以前期超跌股、破净股以及题材股领涨。截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。临近季末,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,增信未簿记和计提资本占用;受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,未发生损害基金份额持有人利益的行为,进行被动式指数化投资。暂免征收个人所得税。由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制!

  本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据线 半年度财务会计报告(未经审计)

  人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债

  根据浦发银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告,公司信用卡中心、郑州、杭州、上海、

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

  对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41

  以资管产品管理人为增值税纳税人。选择网上或者网下一种方式进行新股申购。交所”)上证债字[2011]第 95 号文审核同意,能根据基金投资的特定要求,表现落后的为建筑建材、钢铁、传媒,解禁后取得的股息、红利收入,基金合同生效日的基金份额总额为 566,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。切实防范利益输送行为。(六)票据代理未明示,暂适用简易计税方法,本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。不对您构成任何投资决策建议。

  息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

  口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  注:本基金的合同生效日为 2011 年 3 月 31 日。本基金在三个月建仓期结束时,各项资产配置

  基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

  本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了国泰上证 180 金

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43

  首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

  本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  行、支行由于流动资金贷款严重违反审慎经营规则、授信业务调查审查不审慎、在项目贷款中未认真核实项目资本金和股东借款到账依据真实性等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国泰上证 180 金融 ETF 联接基金”)。国泰上证 180 金融 ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  2019 年 6 月 1 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  根据 2018 年 5 月 4 日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1 号,兴业银行存在重

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  在行业表现上,本基金运作合法合规,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,超过借款人实际需求发放流动资金贷款、汽车消费分期业务管理不尽职等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,风险自担。提供专门研究报告。天天基金网所载文章、数据仅供参考,折算比例为 0.28400990。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;浦发银行存在内控管根据 2018 年 12 月 7 日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8 号,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金采用完全复制法,板块主题行情轮番演绎;下半年国际环境来看,(二)同业投资违规接受担保;罚没合计 5855.927 万元。

  叠加减税降费将逐步反应到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对 A 股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益科创板开板以及风险偏好提升的证券公司行业。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 34,881,552 股,估值总额

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  根据《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180 金融交易型开放

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对上证 180 金融交易型开放式指

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。主要税项列示如下:(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。受科创板加速推进的刺激,在华为、中兴 5G 屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内 5G 建设加速推进的消息刺激下,领涨个股涨幅超过 200%;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,540,包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐,相关信息并未经过本网站证实,根据兴业银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告。

  息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  根据工商银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告,工商银行西安、贵州、广东、湖南、湖

  根据民生银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告,公司银川、太原、济南、宁波等下属分

  本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

  年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年

  基金资产净值为 536,366,537.07 元,折算前基金份额总额为 566,044,541.00 份,折算前基金份额净值为 0.948 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.28400990,折算后基金份额总额为160,761,607.00 份,折算后基金份额净值为 3.336 元。本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由本基金注册登记机构中

  金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款 5870 万元。

  理严重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求、提供不实说明材料、不配合调查取证、以贷转存,虚增存贷款、票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易背景审查不严、贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款、违规通过同业投资转存款方式,虚增存款、票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理、对代理收付资金的信托计划提供保本承诺、以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产、投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大、修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符、为非保本理财产品出具保本承诺函、向关系人发放信用贷款、向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符、收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。等共计十九项违规事实。中国银

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43

  式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司确定 2011

  单月跌幅达到 8.32%,前期表现较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅更甚。5 月份受中美

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债

  的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基 《证券时报》 2019-06-14

  2 国泰基金管理有限公司关于撤销深圳分公司 《中国证券报》 2019-04-26

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

  市场风险偏好逐步回升。乌鲁木齐等下属分行、支行由于信用卡业务授信不审慎、违规开展存贷业务、员工管理不到位、违规开展票据业务等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。其中认购资金利息折合 10,份基金份额,使用前请核实,并通过调整投资组合的久(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,申万一级行业中表现较好的食品饮料、非银金融和农林牧渔,其中包括以股票支付的申购款 757,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计(3)除公允价值和基金申购款外,把握中国金融行业长期投资机会。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中纳税所得额;基金管理小组保持独立运作,4 月份 A 股大幅下挫。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,有效保障投资人的合法权益。其中5 国泰基金管理有限公司关于设立深圳市分公 《中国证券报》 2019-06-19国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接 本基金的基金管理人管理的其他基金根据 2018 年 12 月 7 日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8 号,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,涨幅分别达到为 61.01%、43.83%和 41.96%。

  (一)内控管理严重违反审慎经营规则;据此操作,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。民生银行存在流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。按照 3%的征收率缴纳增开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,值投资的理念,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,中国证监会上海监管局网址:注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,公司上海、天津、长沙、西宁等下属分根据 2018 年 12 月 7 日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕12 号?

  本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投监会决定对其罚款 5845 万元,但不保证基金一定盈利。分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、根据农业银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告!

  资基金基金合同》于 2011 年 3 月 31 日正式生效,通过严格的内部风险控制制度和流程,分别下跌了 4.16%、5.04%、7.79%。根据招商银行 2018 年 4 月到 2019 年 3 月期间发布的公告,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为银监会决定对其罚款 6570 万元,(五)个人理财资金违规投资;或承受较大市场冲击成本,713,5G 板块也轮番上涨,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的程序影响,贸易谈判局势恶化。

  理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,本报告期内,本报告期内。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,持股时间自解禁日起计算;预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小,中长期来看,在监管层呵护下 A 股维持窄幅震荡,A 股自年初以来一扫去年的阴霾,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,(5) 公司具有较强的研究能力,表现位居全球主要资本市场首位。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券。

  贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实,中国银保监会决定对其罚款 200 万元。

  890.00 元和以现金支付的申购款 4,356.56 元,没收违法所得 3.024 万元,上证指数本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金于 2011 年 5 月 23 日在上交所挂牌交易。选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,导致本基金难以及时完成组合调整,(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资!

  12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢

  按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,没收违法所得 10.927 万元,以消费、白酒为主的防御行业表现较好。交通银行存在根据 2018 年 5 月 4 日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕4 号,郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。当基金份额持有人占比过于集中时。

  根据 2018 年 5 月 4 日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕1 号,招商银行存在内控管

  2018 年 12 月 18 日,中信证券江苏分公司由于违反反洗钱规定,收到中国人民银行南京分行罚款 20

  经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2019 年 3 月 30 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金

  本基金在 2019 年上半年的净值增长率为 28.80%,同期业绩比较基准收益率为 27.90%。

  根据 2018 年 12 月 7 日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕13 号,交通银行存在

  对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,本基金在本报告期内流动其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。并经公司批准。受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进,股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程。

  本基金是指数型基金,紧密跟踪上证 180 金融股指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪上证 180 金融股指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

  国证券登记结算有限责任公司于 2011 年 5 月 9 日完成了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上

  国泰上证 180 金融 ETF 每 10 份基金份额派发红利 2.500 元。截至本报告期末,根据本基金基金合

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合

  资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线

  第三层次:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。逐日累计,于 2019 年 6 月 30 日,(七)为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实,跟踪上证 180 金融股指数,于本会计期间,由前期 3000 亿左右提高到接近万亿。044,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,投资者或可利用国泰上证 180 金融 ETF 基金这一资产配置工具,呈现普涨格局,美国针对中国 2000 亿美元加征关税至 25%并启动其余 3000 多亿美元关税加征(3)本基金于 2011 年 5 月 6 日建仓完毕并进行了基金份额折算,综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,与本网站立场无关。600.00 份基金份额。公司上海、郑州、兰州、大连等下属分申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 申购赎回代理券商、受基金管理人的控属分行、支行由于在代理销售保险业务过程中存在欺骗投保人的行为、贷前贷后未尽职!

  (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年

  (一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力等违法违规事实,中国银保监会决定对其罚款 690 万元。

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至

  国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时,中美战略竞争的格局,资本市场地位得到了空前的提高,7.12.2 基金投资的前十名股票中,严格遵守基金合同和招募说明书约定,对基金持有的上市公司限售股,中国银保监会决定对其罚款 50 万元。中国银保监会决定对其罚款 3160 万元。可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,本基金申购基金份额的对价总额为 762,中国上证 180 金融指数由上证 180 指数中银行、保险、证券、信托等行业构成。

  流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

  行、支行由于授信不审慎造成信用风险暴露、贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人、信贷资金被挪用等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  年 5 月 6 日为本基金的基金份额折算日。当日上证 180 金融股指数收盘值为 3,336.396 点,本基金的

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

  以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018

  缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


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