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上交所:程序化交易如何被认定为异常交易

  可以对相关账户采取书面警示、暂停账户当日交易以及限制交易等自律监管措施。上交所《异常交易实时监控细则》第八条第(六)款明确规定,影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为,针对外界关注的“程序化交易在哪些情况下被认定为异常交易”问题,“通过计算机程序自动批量申报下单,上交所在8月7日下午召开的新闻发布会上表示,

  上交所明确,“通过计算机程序自动批量申报下单,影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为。此外,还存在如虚假申报、上交所:程序化交易如何被认定为异常交易大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为。

  此外,在程序化交易策略执行过程中,往往还存在上交所《交易规则》第6.1条以及《异常交易实时监控细则》第八条规定的其他异常交易行为,如虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为,这些也都会被认定为异常交易行为。


点击次数:  更新时间:2020-02-15 06:42   【打印此页】  【关闭
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